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2013年江蘇省農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘考試
金融類(lèi)試卷
（考試時(shí)限：150分鐘 滿分150分）
第二部分 金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)知識(shí)
一、單項(xiàng)選擇題（在下列選項(xiàng)中選擇最恰當(dāng)?shù)?項(xiàng)，并用2B鉛筆在答題卡相應(yīng)題號(hào)下涂
黑所選答案項(xiàng)的信息點(diǎn)，在試卷上作答一律無(wú)效。本大題共有10小題，每小題1.5分，
共15分）
26.通常所說(shuō)的“利率倒掛”是指（ ）。
A.利率小于或等于零
B.存款利率小于貸款利率
C.存款利率大于貸款利率
D.利息率大于平均利潤(rùn)率
27.目前我國(guó)的A股交易實(shí)行的結(jié)算制度是（ ）。
A.T+0制 B.T+1制
C.T+2制 D.T+3制
28.在貨幣市場(chǎng)上充當(dāng)交易雙方中介收取傭金的中間商是（ ）。
A.外匯經(jīng)紀(jì)人 B.貨幣經(jīng)紀(jì)人
C.傭金經(jīng)紀(jì)人 D.專(zhuān)家經(jīng)紀(jì)人
29.根據(jù)不同的外匯管理制度，匯率可以分為（ ）。
A.固定匯率與浮動(dòng)匯率 B.即期匯率與遠(yuǎn)期匯率
C.買(mǎi)入?yún)R率與賣(mài)出匯率 D.基礎(chǔ)匯率與套算匯率
30.菲利普斯曲線描述的通貨膨脹率與失業(yè)率之間的關(guān)系是（ ）。
A.正相關(guān) B.負(fù)相關(guān)
C.不相關(guān) D.不確定
31.證券投資基金反映了投資者和基金管理人之間的關(guān)系是（ ）。
A.債權(quán) B.所有權(quán)
C.相互制衡關(guān)系 D.委托代理關(guān)系
32.下列有關(guān)金融工具期限性、流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)性和收益性之間的關(guān)系，表述正確的是（ ）。
A.風(fēng)險(xiǎn)性與期限性成正相關(guān)關(guān)系
B.風(fēng)險(xiǎn)性與流動(dòng)性成正相關(guān)關(guān)系
C.收益性與期限性、風(fēng)險(xiǎn)性成負(fù)相關(guān)關(guān)系
D.收益性與流動(dòng)性成正相關(guān)關(guān)系
33.標(biāo)明某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)借、應(yīng)貸賬戶及其金額的記錄被稱為（ ）。
A.記賬憑證 B.記賬方法 C.會(huì)計(jì)分錄 D.會(huì)計(jì)方法
34.記賬憑證顯示，某業(yè)務(wù)記賬科目正確，但填寫(xiě)金額大于應(yīng)填金額，則采用的糾正方法應(yīng)
是（ ）。
A.劃線更正法 B.紅字更正法
C.平行登記法 D.補(bǔ)充登記法
35.在金銀復(fù)本位制下，實(shí)際價(jià)值高于名義價(jià)值的貨幣被收藏、熔化而退出流通，實(shí)際價(jià)值
低于名義價(jià)值的貨幣則充斥市場(chǎng)，這種現(xiàn)象稱作（ ）。
A.三元悖論 B.特里芬難題
C.米德沖突 D.格雷欣法則
二、多項(xiàng)選擇題（在下列選項(xiàng)中至少有2項(xiàng)是符合題意的。請(qǐng)找出恰當(dāng)?shù)倪x項(xiàng)，并用2B鉛筆在答題卡相應(yīng)題號(hào)下涂黑所選答案項(xiàng)的信息點(diǎn)，在試卷上作答一律無(wú)效。多選或少選均不得分。本大題共有5小題，每小題2分，共10分）
36.下列會(huì)引起一國(guó)貨幣升值的因素有（ ）。
A.國(guó)際收支順差 B.本國(guó)利率相對(duì)上升
C.財(cái)政赤字增加 D.本國(guó)物價(jià)水平相對(duì)上升
37.依據(jù)借貸記賬法，下列應(yīng)當(dāng)在賬戶借方記載的有（ ）。
A.資產(chǎn)的增加 B.負(fù)債的減少
C.費(fèi)用的增加 D.收入的減少
38.經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)有（ ）。
A.村鎮(zhèn)銀行 B.貸款公司
C.農(nóng)村資金互助社 D.農(nóng)村信用社
39.中國(guó)甲公司向美國(guó)乙公司出口一批價(jià)值2000萬(wàn)美元的商品，合同約定6個(gè)月后收到
貸款。為防范美元貶值風(fēng)險(xiǎn)，甲公司可采取的對(duì)沖措施有（ ）。
A.遠(yuǎn)期買(mǎi)入人民幣 B.遠(yuǎn)期賣(mài)出人民幣
C.借美元買(mǎi)入人民幣 D.買(mǎi)入美元看跌期權(quán)
40.下列關(guān)于期貨的敘述正確的有（ ）。
A.期貨交易雙方均需繳納初始保證金
B.期貨交易采取每日盯市結(jié)算
C.期貨交易可在交易所和場(chǎng)外交易市場(chǎng)上進(jìn)行
D.保證金賬戶金額超過(guò)初始保證金的部分，交易者不可以隨時(shí)提現(xiàn)
三、論述題（本大題共1題，共10分）
2012年6月8日和7月6日，我國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款基準(zhǔn)利率及其浮動(dòng)區(qū)間經(jīng)歷了兩次調(diào)整。這表明我國(guó)在利率市場(chǎng)化改革道路上又邁出了堅(jiān)實(shí)的一步，請(qǐng)從金融市場(chǎng)的角度論述我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的現(xiàn)實(shí)意義。
四、計(jì)算題（本大題共1題，共25分）
東吳銀行2012年10月資產(chǎn)和負(fù)債情況如下表示。其資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值等于市場(chǎng)價(jià)值，資本金占資產(chǎn)總額的8%。
東吳銀行資產(chǎn)和負(fù)債情況
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資產(chǎn) |
市場(chǎng)價(jià)值
（億元） |
利率% |
持續(xù)期（年） |
負(fù)債和資本 |
市場(chǎng)價(jià)值（億元） |
利率% |
持續(xù)期（年） |
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現(xiàn)金 |
100 |
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1年期定期存款 |
520 |
3.00 |
1.00 |
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3年期商業(yè)貸款 |
700 |
6.3 |
2.83 |
5年期定期存款 |
400 |
5.00 |
4.55 |
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5年期國(guó)債 |
200 |
6.15 |
4.45 |
負(fù)債總計(jì) |
920 |
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股本 |
80 |
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總計(jì) |
1000 |
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1000 |
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根據(jù)上述材料回答以下問(wèn)題：
（1）請(qǐng)計(jì)算該銀行的持續(xù)期缺口、判斷利率變化對(duì)該銀行股本凈值的影響（結(jié)果保留兩位小數(shù)）。
（2）為使股本凈值免遭利率變動(dòng)的不利影響，該銀行應(yīng)如何通過(guò)持續(xù)期缺口管理應(yīng)對(duì)利率
風(fēng)險(xiǎn)。
五、綜合分析（本大題共2小題，每題15分，共30分）
（一）
2010年12月，為加強(qiáng)防范全球金融風(fēng)險(xiǎn)，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了巴塞爾協(xié)議III對(duì)銀行資本監(jiān)管提出了更高要求，將一級(jí)資本充足率提高至6%，核心一級(jí)資本充足率提高至4.5%，另設(shè)資本防護(hù)緩沖資金。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2011年4月頒布了《關(guān)于中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，2012年6月出臺(tái)了《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，明確規(guī)定核心一級(jí)資本充足率，一級(jí)資本充足率和資本充足率分別不低于5%、6%和8%。引入2.5%的留存超額資本和0~2.5%的逆周期超額資本要求，增加系統(tǒng)重要性銀行1%附加資本的要求。出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸過(guò)快增長(zhǎng)，商業(yè)銀行需計(jì)提逆周期超額資本，正常條件下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率應(yīng)分別不低于11.5%和10.5%。這一目標(biāo)要求分別于2013年底和2016年底實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，提出建立貸款撥備率和撥備覆蓋率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定貸款撥備率不低于2.5%，撥備覆蓋率不低于150%。
根據(jù)上述材料，分析我國(guó)實(shí)施的新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對(duì)我國(guó)銀行業(yè)防范風(fēng)險(xiǎn)的作用。
（二）
我國(guó)央行于2012年9月投放的6500億元逆回購(gòu)在10月份到期。受其影響，加上存款準(zhǔn)備金補(bǔ)繳，財(cái)政存款上繳等多重沖擊，市場(chǎng)缺口加大。2012年10月9日央行繼續(xù)進(jìn)行逆回購(gòu)操作，期限7天合作期限28天的逆回購(gòu)交易量分別1650億元和1000億元。天量逆回購(gòu)起了立竿見(jiàn)影的效果，截至當(dāng)日收盤(pán)，上海銀行間同業(yè)拆放隔夜利率跌至3.3635%。7天利率跌至3.7508%。銀行間債券市場(chǎng)當(dāng)日隔夜回購(gòu)利率跌至3.365%。7天回購(gòu)利率跌至3.764%，實(shí)現(xiàn)了貨幣政策“預(yù)調(diào)微調(diào)”的目的。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，央行于6月至9月每月逆回購(gòu)操作規(guī)模分別為1250億元、5010億元、8200億元和9720億元。在外匯占款量持續(xù)低位的背景下，每月逆回購(gòu)規(guī)模“越滾越大”。對(duì)此，某證券分析師稱，10月份央行若下降準(zhǔn)則需要通過(guò)逆回購(gòu)操作滾動(dòng)約3000億元至11月份，這勢(shì)必加劇11月份資金緊張程度，四季度需要降準(zhǔn)一次才能改善“越滾越大”的局面。而另一位證券分析師認(rèn)為，降準(zhǔn)會(huì)影響到所有銀行，出現(xiàn)通脹壓力。目前經(jīng)濟(jì)增速保持在預(yù)期范圍之內(nèi)，法定存款準(zhǔn)備金率尚未到“非降不可”的地步。截止11月底，央行并未降低存款準(zhǔn)備金率。
根據(jù)上述材料，回答以下問(wèn)題：
（1）分析央行逆回購(gòu)協(xié)議對(duì)金融市場(chǎng)的主要影響。
（2）評(píng)析央行為何不采用降低存款準(zhǔn)備金率而較多地采用逆回購(gòu)協(xié)議來(lái)調(diào)控市場(chǎng)。
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